Cùng Vnbiz tìm hiểu về độ lệch chuẩn trong bài viết này nhé
Danh mục bài viết
Độ lệch chuẩn là gì?
Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) hay độ lệch tiêu chuẩn là một thống kê đo độ phân tán của tập dữ liệu so với giá trị trung bình của nó và được tính bằng căn bậc hai của phương sai.
Khi hai tập dữ liệu có cùng giá trị trung bình cộng, tập nào có độ lệch chuẩn lớn hơn là tập có dữ liệu biến thiên nhiều hơn. Trong trường hợp hai tập dữ liệu có giá trị trung bình cộng không bằng nhau, thì việc so sánh độ lệch chuẩn của chúng không có ý nghĩa.
Độ lệch chuẩn còn được sử dụng khi tính sai số chuẩn. Khi lấy độ lệch chuẩn chia cho căn bậc hai của số lượng quan sát trong tập dữ liệu, sẽ có giá trị của sai số chuẩn.
Trong tài chính, độ lệch chuẩn là một phép đo thống kê; khi áp dụng tỉ lệ hoàn vốn hàng năm của một khoản đầu tư, nó làm sáng tỏ lịch sử biến động của khoản đầu tư đó.
Trong ngành dịch vụ tài chính, độ lệch chuẩn là một trong những biện pháp rủi ro cơ bản chính mà các nhà phân tích, quản lý danh mục đầu tư, cố vấn quản lý tài sản và các nhà hoạch định tài chính sử dụng.
Công thức tính độ lệch chuẩn
Trong đó:
- SD là độ lệch tiêu chuẩn
- xi là kết quả quan sát thứ i của mẫu
- là giá trị trung bình của các quan sát này
- n là số lượng qan sát trong mẫu
Ý nghĩa của độ lệch chuẩn
Độ lệch chuẩn là một công cụ đặc biệt hữu ích trong chiến lược đầu tư và giao dịch vì nó giúp đo lường sự biến động của thị trường và dự đoán xu hướng.
Độ lệch chuẩn đo tính biến động của giá trị mang tính thống kê. Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình. Tính biến động cũng như độ lệch chuẩn sẽ cao hơn nếu giá đóng cửa và giá đóng cửa trên trung bình khác nhau đáng kể.
Nếu sự chênh lệch không đáng kể thì độ lệch chuẩn và tính biến động ở mức thấp. Sự đảo chiều xu thế tạo các vùng đáy hoặc đỉnh của thị trường được xác định thời cơ bằng các mức độ biến động cao.
Những xu thế mới của giá sau thời kỳ thoái trào của thị trường (tức là giai đoạn điều chỉnh) thường được xác định thời cơ bằng những mức độ biến động thấp. Sự thay đổi đáng kể về dữ liệu giá đem lại giá trị độ lệch chuẩn cao và dữ liệu giá ổn định hình thành độ lệch chuẩn ở mức thấp.
